Сравнение VTPSX с VSGDX
VTPSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares) and VSGDX (Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VSGDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTPSX returned 9.60%/yr vs 1.89%/yr for VSGDX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VTPSX charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VSGDX.
Доходность
Сравнение доходности VTPSX и VSGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTPSX показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у VSGDX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции VTPSX превзошли акции VSGDX по среднегодовой доходности: 9.60% против 1.89% соответственно.
VTPSX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.60%
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам VTPSX и VSGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 13.21% | 32.25% | 5.39% | 15.31% | -15.99% | 8.64% | 11.29% | 21.57% | -14.40% | 27.56% |
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.69% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
Correlation
The correlation between VTPSX and VSGDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г. | -0.03 |
The correlation between VTPSX and VSGDX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTPSX vs. VSGDX — Ранг доходности на риск
VTPSX
VSGDX
Сравнение VTPSX c VSGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTPSX | VSGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.76 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 9.41 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTPSX и VSGDX
Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки VSGDX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VSGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTPSX | VSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -7.29% | -28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -1.35% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -1.35% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -7.29% | -22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.77% | -7.29% | -28.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.34% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -0.73% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.39% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTPSX и VSGDX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTPSX | VSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 0.67% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 1.70% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 2.14% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 2.70% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 2.18% | +13.61% |
Сравнение комиссий VTPSX и VSGDX
VTPSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSGDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTPSX и VSGDX
Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VSGDX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.96% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.58% | 3.18% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
VTPSX and VSGDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTPSX has higher volatility (5.48%) compared to VSGDX (0.67%). In terms of maximum drawdown, VTPSX dropped -35.77% vs VSGDX's -7.29%.
VTPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTPSX и VSGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор