Сравнение VTPSX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VTPSX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTPSX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 1.75% | 32.25% | 5.39% | 15.31% | -15.99% | 8.64% | 11.29% | 21.57% | -14.40% | 27.56% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VTPSX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции VTPSX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 8.85% против 4.65% соответственно.
VTPSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 8.85%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTPSX и VGSNX
VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGSNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTPSX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
VTPSX
VGSNX
Сравнение VTPSX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTPSX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.11 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.27 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.22 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 0.86 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTPSX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.11 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.22 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTPSX и VGSNX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTPSX и VGSNX
Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.99% | 3.18% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок VTPSX и VGSNX
Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTPSX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -73.06% | +37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.41% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -34.39% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.77% | -42.30% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -9.48% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -13.36% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.18% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTPSX и VGSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTPSX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.53% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.27% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 16.35% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 18.88% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.91% | -5.06% |