PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTPSX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTPSX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		1.75%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции VTPSX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.55% соответственно.

VTPSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.74%
1 год
27.13%
3 года*
15.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.85%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VTSAXVTPSX с VWILX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий VTPSX и VEA

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VTPSX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.81

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.46

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.77

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

10.77

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.17

Корреляция

Корреляция между VTPSX и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VEA

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.99%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VEA

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

VTPSXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-60.68%

+24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.63%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-29.71%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-35.73%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-7.20%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-13.39%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.99%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) составляет 7.48%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTPSXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.92%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.68%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

17.67%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.30%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.26%

-1.41%