PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTPSX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTPSX и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19%
-1.66%
VTPSX
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTPSX:

0.60

VEA:

0.34

Коэф-т Сортино

VTPSX:

0.89

VEA:

0.54

Коэф-т Омега

VTPSX:

1.11

VEA:

1.07

Коэф-т Кальмара

VTPSX:

0.75

VEA:

0.46

Коэф-т Мартина

VTPSX:

2.36

VEA:

1.28

Индекс Язвы

VTPSX:

3.04%

VEA:

3.35%

Дневная вол-ть

VTPSX:

12.04%

VEA:

12.81%

Макс. просадка

VTPSX:

-35.77%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

VTPSX:

-7.74%

VEA:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции VTPSX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.02% против 5.28% соответственно.


VTPSX

С начала года

5.62%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.19%

1 год

7.16%

5 лет

4.50%

10 лет

5.02%

VEA

С начала года

3.21%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.66%

1 год

4.06%

5 лет

4.90%

10 лет

5.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTPSX и VEA

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTPSX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTPSX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.600.34
Коэффициент Сортино VTPSX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.890.54
Коэффициент Омега VTPSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.111.07
Коэффициент Кальмара VTPSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.750.46
Коэффициент Мартина VTPSX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.361.28
VTPSX
VEA

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.60
0.34
VTPSX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VEA

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что сопоставимо с доходностью VEA в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.35%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%2.74%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.35%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VEA

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.74%
-8.90%
VTPSX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.06%
3.53%
VTPSX
VEA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab