Сравнение VTPSX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTPSX или VEA.
Основные характеристики
| VTPSX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.04% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 20.26% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.26% | 1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 6.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.15% | 5.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 8.01 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 12.99% |
| Макс. просадка | -35.77% | -60.70% |
| Текущая просадка | -4.76% | -5.74% |
Корреляция
Корреляция между VTPSX и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTPSX и VEA
С начала года, VTPSX показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции VTPSX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.15% против 5.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTPSX и VEA
VTPSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTPSX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTPSX и VEA
Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.94% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% | 3.44% | 2.74% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VTPSX и VEA
Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTPSX и VEA
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.71% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.