Сравнение VTP с VXUS
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTP и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.42%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам VTP и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.10% | 2.46% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.42% | 11.77% |
Correlation
The correlation between VTP and VXUS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VXUS
Сравнение VTP c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и VXUS
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -35.97% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.12% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -8.19% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и VXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 16.34% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 16.27% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 17.02% | -13.67% |
Сравнение комиссий VTP и VXUS
И VTP, и VXUS имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и VXUS
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VXUS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.59% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and VXUS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP and VXUS have the same expense ratio: 0.05% per year.
VXUS has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.62% for VTP.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VXUS is Global Equities. VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index.
Подберите оптимальное распределение для VTP и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор