Сравнение VTP с VXUS
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, VTP returned 3.18% vs 25.31% for VXUS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTP и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.04%.
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам VTP и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.04% | 11.77% |
Correlation
The correlation between VTP and VXUS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VTP
VXUS
Сравнение VTP c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.25 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 8.45 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и VXUS
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -35.97% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -11.27% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.45% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -8.17% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.00% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и VXUS
Текущая волатильность для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 5.28% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 14.78% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 16.63% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 16.31% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 16.99% | -13.66% |
Сравнение комиссий VTP и VXUS
И VTP, и VXUS имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и VXUS
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VXUS в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.60% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and VXUS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (5.28%) compared to VTP (1.19%). In terms of maximum drawdown, VTP dropped -1.92% vs VXUS's -35.97%.
On 1-year performance, VXUS leads with 25.31% vs 3.18% for VTP. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VTP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 25.31% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP and VXUS have the same expense ratio: 0.05% per year.
VTP has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.60% for VXUS.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VXUS is Global Equities. VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTP и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор