Сравнение VTP с UGA
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. VTP charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности VTP и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам VTP и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.10% | 2.46% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -3.09% |
Correlation
The correlation between VTP and UGA is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. UGA — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение VTP c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и UGA
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -86.59% | +84.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -20.32% | +19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -36.69% | +36.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 34.84% | -31.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 34.47% | -31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 37.22% | -33.87% |
Сравнение комиссий VTP и UGA
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и UGA
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and UGA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
VTP has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for UGA.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while UGA is Oil & Gas. VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Vanguard and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для VTP и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор