Сравнение VTP с SWRSX
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, VTP returned 3.18% vs 3.24% for SWRSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTP и SWRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 1.00%.
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.71%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам VTP и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 1.00% | 2.51% |
Correlation
The correlation between VTP and SWRSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between VTP and SWRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
VTP
SWRSX
Сравнение VTP c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.86 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.37 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и SWRSX
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и SWRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -14.29% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -1.90% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.80% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -3.71% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.66% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и SWRSX
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что VTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.10% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.39% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 3.24% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 6.02% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 5.36% | -2.03% |
Сравнение комиссий VTP и SWRSX
И VTP, и SWRSX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и SWRSX
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SWRSX в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 4.43% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VTP and SWRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTP has higher volatility (1.19%) compared to SWRSX (1.10%). In terms of maximum drawdown, VTP dropped -1.92% vs SWRSX's -14.29%.
SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTP и SWRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор