Сравнение VTP с STIP
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while STIP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTP charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности VTP и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.39%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам VTP и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.10% | 2.46% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.39% | 1.97% |
Correlation
The correlation between VTP and STIP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. STIP — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STIP
Сравнение VTP c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и STIP
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -5.50% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.67% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.99% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и STIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 1.53% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.74% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.45% | +0.90% |
Сравнение комиссий VTP и STIP
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и STIP
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности STIP в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.33% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and STIP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for STIP.
STIP has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.62% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.06% for STIP.
Подберите оптимальное распределение для VTP и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор