Сравнение VTP с STIP
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while STIP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTP charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности VTP и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%.
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам VTP и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.04% | 1.86% |
Correlation
The correlation between VTP and STIP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. STIP — Ранг доходности на риск
VTP
STIP
Сравнение VTP c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и STIP
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -5.50% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.03% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.99% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и STIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 1.46% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 2.75% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 2.45% | +0.81% |
Сравнение комиссий VTP и STIP
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и STIP
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности STIP в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.30% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and STIP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for STIP.
STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 1.61% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.06% for STIP.
Подберите оптимальное распределение для VTP и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор