Сравнение VTP с JCPI
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. VTP is passively managed, while JCPI is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTP charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.
Доходность
Сравнение доходности VTP и JCPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTP показывает доходность 1.10%, а JCPI немного ниже – 1.09%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.10% | 2.46% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.09% | 2.65% |
Correlation
The correlation between VTP and JCPI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. JCPI — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JCPI
Сравнение VTP c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и JCPI
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и JCPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -7.85% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.98% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.85% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и JCPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 3.04% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 4.50% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 4.50% | -1.15% |
Сравнение комиссий VTP и JCPI
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и JCPI
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JCPI в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.96% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and JCPI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.
JCPI has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.62% for VTP.
They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.25% for JCPI.
Подберите оптимальное распределение для VTP и JCPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор