Сравнение VTP с JCPB
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. VTP is passively managed, while JCPB is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTP charges 0.05%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.
Доходность
Сравнение доходности VTP и JCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.58%.
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.58% | 3.92% |
Correlation
The correlation between VTP and JCPB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. JCPB — Ранг доходности на риск
VTP
JCPB
Сравнение VTP c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.55 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и JCPB
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и JCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -16.67% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.48% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.26% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и JCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.77% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.38% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.05% | -1.79% |
Сравнение комиссий VTP и JCPB
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и JCPB
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности JCPB в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.93% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and JCPB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.
JCPB has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 1.61% for VTP.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.38% for JCPB.
Подберите оптимальное распределение для VTP и JCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор