Сравнение VTP с JCPB
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. VTP is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past year, VTP returned 3.18% vs 5.17% for JCPB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTP charges 0.05%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.
Доходность
Сравнение доходности VTP и JCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.69%.
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.69% | 4.34% |
Correlation
The correlation between VTP and JCPB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between VTP and JCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. JCPB — Ранг доходности на риск
VTP
JCPB
Сравнение VTP c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.91 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.30 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и JCPB
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и JCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -16.67% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -2.71% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.38% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -4.22% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.98% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и JCPB
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что VTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.05% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.91% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 3.71% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 5.40% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 5.03% | -1.70% |
Сравнение комиссий VTP и JCPB
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и JCPB
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности JCPB в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.92% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and JCPB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTP has higher volatility (1.19%) compared to JCPB (1.05%). In terms of maximum drawdown, VTP dropped -1.92% vs JCPB's -16.67%.
On 1-year performance, JCPB leads with 5.17% vs 3.18% for VTP. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JCPB has performed better with a 5.17% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.
JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.98% for VTP.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.38% for JCPB.
JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTP и JCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор