Сравнение VTP с DFIP
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. VTP is passively managed, while DFIP is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTP charges 0.05%/yr vs 0.11%/yr for DFIP.
Доходность
Сравнение доходности VTP и DFIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTP показывает доходность 1.55%, а DFIP немного ниже – 1.49%.
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и DFIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 1.49% | 2.18% |
Correlation
The correlation between VTP and DFIP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. DFIP — Ранг доходности на риск
VTP
DFIP
Сравнение VTP c DFIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.04 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и DFIP
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки DFIP в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и DFIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -14.96% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.47% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -6.95% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и DFIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.44% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 6.81% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 6.81% | -3.55% |
Сравнение комиссий VTP и DFIP
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFIP в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и DFIP
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DFIP в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 3.88% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VTP and DFIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.11% for DFIP.
DFIP has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.61% for VTP.
They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.11% for DFIP.
Подберите оптимальное распределение для VTP и DFIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор