Сравнение VTMSX с SIFAX
VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both mutual funds - VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while SIFAX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VTMSX returned 11.06%/yr vs 3.55%/yr for SIFAX. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VTMSX charges 0.05%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и SIFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у SIFAX с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 11.06% против 3.55% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 16.98%
- С начала года
- 25.91%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.06%
- Всё время*
- 10.73%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 7.95%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 3.55%
- Всё время*
- 1.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTMSX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 25.91% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 7.95% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Correlation
The correlation between VTMSX and SIFAX is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between VTMSX and SIFAX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMSX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
VTMSX
SIFAX
Сравнение VTMSX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTMSX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.52 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 8.53 | +6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и SIFAX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и SIFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMSX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -23.62% | -34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -4.47% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -4.47% | -23.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -8.32% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -13.64% | -30.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -8.48% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.32% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и SIFAX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMSX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 1.79% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 4.93% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 5.77% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 5.65% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 5.24% | +17.84% |
Сравнение комиссий VTMSX и SIFAX
VTMSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и SIFAX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SIFAX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.22% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
VTMSX and SIFAX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMSX has higher volatility (4.10%) compared to SIFAX (1.79%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs SIFAX's -23.62%.
VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMSX и SIFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор