PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMNX с TROSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMNX с TROSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMNX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares) and TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTMNX returned 10.26%/yr vs 9.32%/yr for TROSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTMNX charges 0.05%/yr vs 0.77%/yr for TROSX.

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и TROSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у TROSX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции VTMNX превзошли акции TROSX по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.32% соответственно.

VTMNX

1 день
0.26%
1 месяц
6.02%
С начала года
15.93%
6 месяцев
19.14%
1 год
33.56%
3 года*
20.22%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.26%

TROSX

1 день
0.45%
1 месяц
4.90%
С начала года
9.70%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.62%
3 года*
16.59%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMNX и TROSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		15.93%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		9.70%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%

Correlation

The correlation between VTMNX and TROSX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.98

The correlation between VTMNX and TROSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с FTIHXVTMNX с VTSNXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEX
Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с FSPSXTROSX с PSILXTROSX с VTMGXTROSX с ANWPXTROSX с VZICXTROSX с CDHIX

Доходность на риск

VTMNX vs. TROSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMNX c TROSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMNXTROSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.59

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.26

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.00

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

7.38

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMNX vs. TROSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа TROSX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и TROSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMNXTROSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.59

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и TROSX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.57%, примерно равная максимальной просадке TROSX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и TROSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMNXTROSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.57%

-60.62%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-12.42%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.16%

-14.02%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.45%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-36.34%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-12.46%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.35%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и TROSX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) имеют волатильность 4.98% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMNXTROSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.87%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.89%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.63%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.14%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.97%

-0.45%

Сравнение комиссий VTMNX и TROSX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TROSX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и TROSX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности TROSX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		1.87%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.60%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VTMNX and TROSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTMNX has higher volatility (4.98%) compared to TROSX (4.87%). In terms of maximum drawdown, VTMNX dropped -60.57% vs TROSX's -60.62%.

VTMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMNX и TROSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор