Сравнение TROSX с FSPSX
TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TROSX returned 9.32%/yr vs 9.45%/yr for FSPSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TROSX charges 0.77%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности TROSX и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TROSX показывает доходность 9.70%, а FSPSX немного ниже – 9.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TROSX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции FSPSX немного впереди с 9.45%.
TROSX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.32%
FSPSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам TROSX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 9.70% | 31.78% | 2.91% | 16.34% | -15.42% | 12.24% | 9.24% | 22.91% | -15.08% | 27.05% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 9.51% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Correlation
The correlation between TROSX and FSPSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.97 |
The correlation between TROSX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROSX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
TROSX
FSPSX
Сравнение TROSX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROSX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.91 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 7.16 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROSX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TROSX и FSPSX
Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROSX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -33.69% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.39% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -13.58% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -29.41% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -33.69% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.45% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -6.55% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.03% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROSX и FSPSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что TROSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROSX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.62% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 12.04% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 14.80% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.98% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.56% | +0.41% |
Сравнение комиссий TROSX и FSPSX
TROSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROSX и FSPSX
Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FSPSX в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.88% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 1.87% | 2.05% | 2.38% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TROSX and FSPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TROSX has higher volatility (4.87%) compared to FSPSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, TROSX dropped -60.62% vs FSPSX's -33.69%.
TROSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TROSX и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор