PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROSX с PSILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TROSX с PSILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) and PSILX (T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TROSX returned 9.32%/yr vs 8.57%/yr for PSILX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TROSX charges 0.77%/yr vs 0.89%/yr for PSILX.

Доходность

Сравнение доходности TROSX и PSILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROSX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у PSILX с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции TROSX превзошли акции PSILX по среднегодовой доходности: 9.32% против 8.57% соответственно.

TROSX

1 день
0.45%
1 месяц
4.90%
С начала года
9.70%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.62%
3 года*
16.59%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.32%

PSILX

1 день
0.71%
1 месяц
6.81%
С начала года
14.15%
6 месяцев
16.97%
1 год
30.06%
3 года*
17.74%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROSX и PSILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		9.70%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund		14.15%30.30%4.28%13.83%-18.04%5.00%13.94%25.00%-14.83%26.79%

Correlation

The correlation between TROSX and PSILX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.97

The correlation between TROSX and PSILX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund

Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с FSPSXTROSX с VTMGXTROSX с ANWPXTROSX с VZICXTROSX с CDHIXTROSX с SFNNX
Часто сравнивают с PSILX:
PSILX с PRSNXPSILX с PIEQXPSILX с FNPFXPSILX с PRSIXPSILX с VTWAXPSILX с ANWPXPSILX с IYH

Доходность на риск

TROSX vs. PSILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PSILX
Ранг доходности на риск PSILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSILX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSILX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSILX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROSX c PSILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROSXPSILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.97

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.78

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.39

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

9.15

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROSX vs. PSILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROSX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSILX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROSX и PSILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROSXPSILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.97

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TROSX и PSILX

Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке PSILX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и PSILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROSXPSILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-61.38%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.72%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-13.70%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-33.13%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-33.33%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-14.07%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.28%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TROSX и PSILX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеют волатильность 4.87% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROSXPSILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.04%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.13%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

15.40%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.76%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.23%

+0.74%

Сравнение комиссий TROSX и PSILX

TROSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PSILX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROSX и PSILX

Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности PSILX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund		4.75%5.42%2.04%1.88%6.67%3.49%0.88%3.49%6.69%0.58%0.17%0.08%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		1.87%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TROSX and PSILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSILX has higher volatility (5.04%) compared to TROSX (4.87%). In terms of maximum drawdown, TROSX dropped -60.62% vs PSILX's -61.38%.

PSILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROSX и PSILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор