PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROSX с CDHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TROSX с CDHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX).

TROSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TROSX и CDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TROSX и CDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		-3.46%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		-1.74%33.29%5.04%20.03%-19.22%12.57%15.33%24.38%-13.67%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, TROSX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у CDHIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции TROSX уступали акциям CDHIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.26% соответственно.

TROSX

1 день
0.26%
1 месяц
-11.94%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.41%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.27%

CDHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-12.55%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
3.84%
1 год
24.21%
3 года*
14.65%
5 лет*
7.80%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

Calvert International Responsible Index Fund

Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с FSPSXTROSX с PSILXTROSX с VTMGXTROSX с FDGRXTROSX с ANWPXTROSX с SFNNX
Часто сравнивают с CDHIX:
CDHIX с FSPSXCDHIX с MAIIXCDHIX с DOXFXCDHIX с SWISXCDHIX с CSDAXCDHIX с CSIEXCDHIX с ^GSPC

Сравнение комиссий TROSX и CDHIX

TROSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CDHIX в 0.29%.

TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund

Доходность на риск

TROSX vs. CDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CDHIX
Ранг доходности на риск CDHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDHIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROSX c CDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROSXCDHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.84

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.73

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

7.06

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROSX vs. CDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROSX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDHIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROSX и CDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROSXCDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.31

Корреляция

Корреляция между TROSX и CDHIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROSX и CDHIX

Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности CDHIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		2.12%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		3.45%3.39%2.87%2.00%1.92%2.00%1.25%1.72%2.25%1.35%2.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TROSX и CDHIX

Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки CDHIX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и CDHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TROSXCDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-32.32%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.61%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-32.01%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-32.32%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-12.61%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-6.39%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.08%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TROSX и CDHIX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеют волатильность 7.46% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TROSXCDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.69%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.75%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

17.36%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.93%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.39%

+0.47%