Сравнение VTMNX с PTSIX
VTMNX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares) and PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTMNX returned 11.01%/yr vs 10.36%/yr for PTSIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTMNX charges 0.05%/yr vs 0.82%/yr for PTSIX.
Доходность
Сравнение доходности VTMNX и PTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMNX показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у PTSIX с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции VTMNX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 11.01% против 10.36% соответственно.
VTMNX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 11.01%
PTSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам VTMNX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 16.59% | 35.16% | 2.99% | 17.82% | -15.36% | 11.40% | 10.26% | 22.13% | -14.51% | 26.45% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 11.46% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | 10.70% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Correlation
The correlation between VTMNX and PTSIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between VTMNX and PTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMNX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
VTMNX
PTSIX
Сравнение VTMNX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTMNX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.44 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 11.86 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTMNX и PTSIX
Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки PTSIX в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и PTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMNX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -46.94% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -9.12% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.16% | -15.62% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -29.41% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -46.94% | +11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.01% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -9.45% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.63% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMNX и PTSIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMNX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.07% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 9.22% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 11.85% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.03% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.11% | +0.43% |
Сравнение комиссий VTMNX и PTSIX
VTMNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMNX и PTSIX
Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PTSIX в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 9.54% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 223.75% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 2.51% | 3.22% | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.05% | 3.35% | 2.77% | 3.06% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
VTMNX and PTSIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMNX has higher volatility (6.21%) compared to PTSIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VTMNX dropped -60.57% vs PTSIX's -46.94%.
PTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMNX и PTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор