Сравнение VTMGX с TILIX
VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VTMGX returned 10.24%/yr vs 18.64%/yr for TILIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTMGX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.
Доходность
Сравнение доходности VTMGX и TILIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMGX показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции VTMGX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 18.64% соответственно.
VTMGX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.24%
TILIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам VTMGX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 15.89% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 8.58% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Correlation
The correlation between VTMGX and TILIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.72 |
The correlation between VTMGX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
VTMGX
TILIX
Сравнение VTMGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMGX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.75 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 5.84 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.84 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.89 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VTMGX и TILIX
Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и TILIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -50.54% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -16.24% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -23.33% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -32.68% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -32.68% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -7.73% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.84% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMGX и TILIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 3.32% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 11.60% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 15.42% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 21.47% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 21.09% | -4.55% |
Сравнение комиссий VTMGX и TILIX
VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMGX и TILIX
Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности TILIX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.06% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.58% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
VTMGX and TILIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMGX has higher volatility (4.97%) compared to TILIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs TILIX's -50.54%.
VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMGX и TILIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор