PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с TGVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMGX с TGVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and TGVAX (Thornburg International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTMGX returned 10.17%/yr vs 10.41%/yr for TGVAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VTMGX charges 0.07%/yr vs 1.25%/yr for TGVAX.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и TGVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у TGVAX с доходностью 11.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMGX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции TGVAX немного впереди с 10.41%.

VTMGX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.14%
6 месяцев
18.08%
1 год
32.06%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.62%
10 лет*
10.17%

TGVAX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
13.27%
1 год
24.24%
3 года*
20.74%
5 лет*
8.82%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMGX и TGVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.14%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		11.56%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%

Correlation

The correlation between VTMGX and TGVAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г.

0.84

The correlation between VTMGX and TGVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Thornburg International Equity Fund

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI
Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с BTSGTGVAX с SPEUTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с VFIAX

Доходность на риск

VTMGX vs. TGVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c TGVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMGXTGVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.07

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.89

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.48

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

8.73

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMGX vs. TGVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVAX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и TGVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMGXTGVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и TGVAX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки TGVAX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и TGVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMGXTGVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-56.44%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-10.34%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-12.00%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-39.96%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-39.96%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.55%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-12.46%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.93%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и TGVAX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Thornburg International Equity Fund (TGVAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMGXTGVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.80%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

10.00%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

12.38%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.64%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.72%

-0.18%

Сравнение комиссий VTMGX и TGVAX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TGVAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и TGVAX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TGVAX в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.18%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.60%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

VTMGX and TGVAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (4.98%) compared to TGVAX (3.80%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs TGVAX's -56.44%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMGX и TGVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор