PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с TGVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMGX с TGVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX).

VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и TGVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMGX и TGVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.01%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у TGVAX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции VTMGX уступали акциям TGVAX по среднегодовой доходности: 9.31% против 9.85% соответственно.

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%

TGVAX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.88%
1 год
25.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Thornburg International Equity Fund

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX
Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с VFIAXTGVAX с BTSGTGVAX с SPEU

Сравнение комиссий VTMGX и TGVAX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TGVAX в 1.25%.

TGVAX
Thornburg International Equity Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMGX vs. TGVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c TGVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMGXTGVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.74

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.28

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.34

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

8.68

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMGX vs. TGVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и TGVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMGXTGVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между VTMGX и TGVAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и TGVAX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности TGVAX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.44%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и TGVAX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки TGVAX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и TGVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMGXTGVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-56.44%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-10.34%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-39.96%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-39.96%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-8.15%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-12.52%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.79%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и TGVAX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Thornburg International Equity Fund (TGVAX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMGXTGVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.73%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.70%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

14.80%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

16.56%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

16.67%

-0.22%