PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMGX с EFCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMGX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		4.41%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VTMGX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 9.51% против 16.72% соответственно.

VTMGX

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.41%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.26%
3 года*
16.68%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.51%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий VTMGX и EFCNX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMGXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.43

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.41

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.84

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.87

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

3.10

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMGX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFCNX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMGXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.43

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.34

Корреляция

Корреляция между VTMGX и EFCNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и EFCNX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.86%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и EFCNX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMGXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-38.34%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.32%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-38.34%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-38.34%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

0.00%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-8.74%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

7.45%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и EFCNX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMGXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

0.00%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

5.20%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

22.14%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

23.15%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

22.85%

-6.40%