Сравнение VTMFX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMFX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.97% против 7.01% соответственно.
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и PUDZX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMFX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
VTMFX
PUDZX
Сравнение VTMFX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMFX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.04 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.65 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.45 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 13.65 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.04 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.73 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.52 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и PUDZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и PUDZX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и PUDZX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -21.53% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -8.20% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -17.98% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | -21.53% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -1.59% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -5.31% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.47% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и PUDZX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.71% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 6.29% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 9.72% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 10.59% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 9.70% | -0.60% |