PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMFX с BDMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both mutual funds - VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BDMIX is a Long-Short fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VTMFX returned 8.66%/yr vs 8.41%/yr for BDMIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VTMFX charges 0.09%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 12.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMFX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции BDMIX немного отстают с 8.41%.

VTMFX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.70%
1 год
16.33%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%

BDMIX

1 день
0.12%
1 месяц
4.79%
С начала года
12.62%
6 месяцев
15.26%
1 год
21.86%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMFX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.64%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		12.62%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%

Correlation

The correlation between VTMFX and BDMIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.12

Over the past year, VTMFX and BDMIX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO

Доходность на риск

VTMFX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.23

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.82

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

6.23

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

17.67

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDMIX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXBDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.23

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.99

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.24

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и BDMIX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMFXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-11.89%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-3.54%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-4.07%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-6.15%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-9.44%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.68%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.25%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и BDMIX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) имеют волатильность 1.74% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMFXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.83%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

4.45%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

6.82%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

6.52%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

5.81%

+3.31%

Сравнение комиссий VTMFX и BDMIX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и BDMIX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BDMIX в 7.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		7.93%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

VTMFX and BDMIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDMIX has higher volatility (1.83%) compared to VTMFX (1.74%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs BDMIX's -11.89%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMFX и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор