PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTLE с IMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTLE с IMO

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Energy Inc. (VTLE) и Imperial Oil Limited (IMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTLE или IMO.

Корреляция

Корреляция между VTLE и IMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VTLE и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Energy Inc. (VTLE) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.23%
-7.25%
VTLE
IMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTLE:

-0.84

IMO:

0.77

Коэф-т Сортино

VTLE:

-1.07

IMO:

1.15

Коэф-т Омега

VTLE:

0.87

IMO:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTLE:

-0.39

IMO:

0.95

Коэф-т Мартина

VTLE:

-1.06

IMO:

2.43

Индекс Язвы

VTLE:

35.04%

IMO:

8.75%

Дневная вол-ть

VTLE:

44.21%

IMO:

27.34%

Макс. просадка

VTLE:

-98.99%

IMO:

-84.97%

Текущая просадка

VTLE:

-95.71%

IMO:

-11.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTLE:

$1.10B

IMO:

$35.64B

EPS

VTLE:

-$4.74

IMO:

$6.34

Общая выручка (12 мес.)

VTLE:

$1.95B

IMO:

$48.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTLE:

$1.23B

IMO:

$7.06B

EBITDA (12 мес.)

VTLE:

$834.48M

IMO:

$8.19B

Доходность по периодам

С начала года, VTLE показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции VTLE уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: -19.63% против 8.34% соответственно.

VTLE

С начала года

-6.99%

1 месяц

-16.95%

6 месяцев

-21.18%

1 год

-40.05%

5 лет

-0.17%

10 лет

-19.63%

IMO

С начала года

13.33%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

-7.25%

1 год

16.21%

5 лет

28.03%

10 лет

8.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTLE и IMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTLE
Ранг риск-скорректированной доходности VTLE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTLE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTLE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTLE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTLE c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Energy Inc. (VTLE) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTLE, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.840.77
Коэффициент Сортино VTLE, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.071.15
Коэффициент Омега VTLE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.15
Коэффициент Кальмара VTLE, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.390.95
Коэффициент Мартина VTLE, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.062.43
VTLE
IMO

Показатель коэффициента Шарпа VTLE на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа IMO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTLE и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.84
0.77
VTLE
IMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTLE и IMO

VTLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTLE
Vital Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMO
Imperial Oil Limited		2.51%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VTLE и IMO

Максимальная просадка VTLE за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки IMO в -84.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTLE и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-95.71%
-11.35%
VTLE
IMO

Волатильность

Сравнение волатильности VTLE и IMO

Vital Energy Inc. (VTLE) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что VTLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
19.26%
10.59%
VTLE
IMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTLE и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Energy Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab