PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTLE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTLE с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Energy Inc. (VTLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTLE или VOO.

Корреляция

Корреляция между VTLE и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTLE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Energy Inc. (VTLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTLE:

-1.08

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

VTLE:

-1.98

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

VTLE:

0.74

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTLE:

-0.71

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

VTLE:

-1.61

VOO:

2.18

Индекс Язвы

VTLE:

43.43%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

VTLE:

63.73%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

VTLE:

-98.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VTLE:

-97.61%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, VTLE показывает доходность -48.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции VTLE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -24.89% против 12.42% соответственно.

VTLE

С начала года

-48.09%

1 месяц

20.31%

6 месяцев

-48.51%

1 год

-67.29%

5 лет

-2.49%

10 лет

-24.89%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTLE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTLE
Ранг риск-скорректированной доходности VTLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTLE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Energy Inc. (VTLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTLE на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTLE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTLE и VOO

VTLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTLE
Vital Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VTLE и VOO

Максимальная просадка VTLE за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTLE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTLE и VOO

Vital Energy Inc. (VTLE) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что VTLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...