Сравнение VTIVX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 8.79% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и FRKMX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
VTIVX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
VTIVX
FRKMX
Сравнение VTIVX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.72 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.41 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.35 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 9.34 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.72 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и FRKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и FRKMX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и FRKMX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -16.04% | -35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -3.42% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -16.04% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -2.44% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -3.64% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.86% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и FRKMX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 2.14% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 2.95% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 4.63% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 5.23% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 5.14% | +9.62% |