PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIVX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIVX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		-3.63%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.04% против 3.65% соответственно.

VTIVX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.12%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.04%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с VTSAXVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий VTIVX и FRAMX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

VTIVX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.09

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.00

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

8.06

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIVX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между VTIVX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и FRAMX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.59%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и FRAMX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIVXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-33.94%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-3.45%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-16.31%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-16.31%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-3.20%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-3.87%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.86%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и FRAMX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIVXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.96%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

2.86%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

4.59%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

5.21%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

4.47%

+10.28%