Сравнение VTIUX с FIRMX
VTIUX (Voya Target Retirement 2065 Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, VTIUX returned 7.78%/yr vs 2.79%/yr for FIRMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIUX charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности VTIUX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIUX показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у FIRMX с доходностью 3.60%.
VTIUX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам VTIUX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 10.63% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 4.73% |
Correlation
The correlation between VTIUX and FIRMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between VTIUX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIUX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
VTIUX
FIRMX
Сравнение VTIUX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIUX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.77 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 11.63 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIUX и FIRMX
Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и FIRMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIUX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -33.73% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -3.44% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -4.96% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -16.11% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -0.42% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -3.70% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.82% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIUX и FIRMX
Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIUX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 2.02% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 3.70% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 4.36% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 5.32% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 4.54% | +11.50% |
Сравнение комиссий VTIUX и FIRMX
VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIUX и FIRMX
Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности FIRMX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.25% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 13.33% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIUX and FIRMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIUX has higher volatility (5.43%) compared to FIRMX (2.02%). In terms of maximum drawdown, VTIUX dropped -33.42% vs FIRMX's -33.73%.
FIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIUX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор