Сравнение VTIPX с TRBFX
VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) and TRBFX (T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VTIPX returned 3.00%/yr vs 2.85%/yr for TRBFX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTIPX charges 0.14%/yr vs 0.41%/yr for TRBFX.
Доходность
Сравнение доходности VTIPX и TRBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIPX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у TRBFX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIPX имеют среднегодовую доходность 3.00%, а акции TRBFX немного отстают с 2.85%.
VTIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 3.00%
- Всё время*
- 2.13%
TRBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 2.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTIPX и TRBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 1.77% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
TRBFX T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund | 1.30% | 6.34% | 4.75% | 3.01% | -5.19% | 5.77% | 5.65% | 6.53% | 0.28% | 0.80% |
Correlation
The correlation between VTIPX and TRBFX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between VTIPX and TRBFX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIPX vs. TRBFX — Ранг доходности на риск
VTIPX
TRBFX
Сравнение VTIPX c TRBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIPX | TRBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.70 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 1.31 | +10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIPX и TRBFX
Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки TRBFX в -7.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и TRBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIPX | TRBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -7.33% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -3.48% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -3.51% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.36% | -7.33% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.36% | -7.33% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.80% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -1.43% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.84% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIPX и TRBFX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.34%, в то время как у T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIPX | TRBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.57% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.81% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 5.10% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 5.15% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 4.02% | -1.79% |
Сравнение комиссий VTIPX и TRBFX
VTIPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TRBFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIPX и TRBFX
Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности TRBFX в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBFX T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund | 4.67% | 4.95% | 4.62% | 3.64% | 6.11% | 4.99% | 1.38% | 3.27% | 2.34% | 1.61% | 1.10% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 4.04% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
VTIPX and TRBFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRBFX has higher volatility (0.57%) compared to VTIPX (0.34%). In terms of maximum drawdown, VTIPX dropped -5.36% vs TRBFX's -7.33%.
VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIPX и TRBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор