PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTINX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTINX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VTINX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTINX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		-0.46%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 8.51% соответственно.

VTINX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.80%
1 год
9.06%
3 года*
7.86%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.94%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий VTINX и PMAIX

VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

VTINX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTINX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTINXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.43

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.08

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.50

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

11.66

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTINX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTINXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.43

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.11

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.12

-0.22

Корреляция

Корреляция между VTINX и PMAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и PMAIX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		5.05%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок VTINX и PMAIX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTINXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-24.12%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-7.06%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-13.97%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.02%

-24.12%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.10%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.69%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.52%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и PMAIX

Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTINXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.29%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

4.18%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

7.19%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

7.20%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

7.58%

-1.89%