Сравнение VTILX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VTILX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTILX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -4.19% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 11.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VTILX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.19%.
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
VBIAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTILX и VBIAX
И VTILX, и VBIAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTILX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VTILX
VBIAX
Сравнение VTILX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTILX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.51 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.22 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTILX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.60 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между VTILX и VBIAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTILX и VBIAX
Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности VBIAX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.84% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VTILX и VBIAX
Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTILX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -35.90% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -7.78% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -21.53% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -5.83% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -4.47% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.64% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTILX и VBIAX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VTILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTILX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 3.07% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 5.93% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 11.27% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 11.02% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 11.17% | -6.80% |