PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с IVSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTILX с IVSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTILX (Vanguard Total International Bond II Index Fund) and IVSIX (Delaware Ivy Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, VTILX returned 0.36%/yr vs 1.13%/yr for IVSIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTILX charges 0.07%/yr vs 0.72%/yr for IVSIX.

Доходность

Сравнение доходности VTILX и IVSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IVSIX с доходностью 0.70%.

VTILX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.37%
1 год
1.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—

IVSIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.82%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTILX и IVSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		0.70%4.96%2.96%7.09%-8.82%0.04%

Correlation

The correlation between VTILX and IVSIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.78

The correlation between VTILX and IVSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Delaware Ivy Global Bond Fund

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с BNDXVTILX с VWOBVTILX с VOOVTILX с SPSKVTILX с VBTLXVTILX с IAGGVTILX с PYGSX
Часто сравнивают с IVSIX:
IVSIX с SPYIVSIX с IEYYXIVSIX с WRGCXIVSIX с WASCXIVSIX с WSTCXIVSIX с WTRCXIVSIX с DFSHX

Доходность на риск

VTILX vs. IVSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IVSIX
Ранг доходности на риск IVSIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVSIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVSIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVSIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVSIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c IVSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILXIVSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.41

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.08

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.71

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

5.02

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTILX vs. IVSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IVSIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и IVSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILXIVSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.41

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.85

-0.76

Просадки

Сравнение просадок VTILX и IVSIX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки IVSIX в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и IVSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTILXIVSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-14.84%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.39%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.90%

-3.39%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-14.84%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.97%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-2.31%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.81%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и IVSIX

Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VTILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTILXIVSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.16%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.31%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

2.90%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

4.05%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

3.67%

+0.70%

Сравнение комиссий VTILX и IVSIX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVSIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и IVSIX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IVSIX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		3.89%4.20%3.79%2.99%3.52%2.88%2.72%2.23%3.36%2.34%2.43%3.29%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.37%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTILX and IVSIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTILX has higher volatility (1.32%) compared to IVSIX (1.16%). In terms of maximum drawdown, VTILX dropped -15.85% vs IVSIX's -14.84%.

IVSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTILX и IVSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор