PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с IVSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTILX с IVSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX).

VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VTILX и IVSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTILX и IVSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.76%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		-0.52%4.96%2.96%7.09%-8.82%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IVSIX с доходностью -0.52%.

VTILX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.36%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—

IVSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.05%
1 год
3.38%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.13%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Delaware Ivy Global Bond Fund

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX
Часто сравнивают с IVSIX:
IVSIX с SPYIVSIX с WASCXIVSIX с IEYYXIVSIX с WRGCXIVSIX с WSTCXIVSIX с DFSHXIVSIX с EAIIX

Сравнение комиссий VTILX и IVSIX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVSIX в 0.72%.

IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

VTILX vs. IVSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IVSIX
Ранг доходности на риск IVSIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVSIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVSIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVSIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c IVSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILXIVSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.22

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.71

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.60

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

5.85

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTILX vs. IVSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IVSIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и IVSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILXIVSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.22

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.84

-0.80

Корреляция

Корреляция между VTILX и IVSIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и IVSIX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IVSIX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.13%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		4.03%4.20%3.79%2.99%3.52%2.88%2.72%2.23%3.36%2.34%2.43%3.29%

Просадки

Сравнение просадок VTILX и IVSIX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки IVSIX в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и IVSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTILXIVSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-14.84%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.39%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-14.84%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-2.18%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-2.32%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.65%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и IVSIX

Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VTILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTILXIVSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.16%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

1.87%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

2.98%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

4.00%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

3.65%

+0.72%