- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 26 февр. 2021 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции VTILX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,000.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) показал доход в 0.66% с начала года и 1.35% за последние 12 месяцев.
Vanguard Total International Bond II Index Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VTILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VTILX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 1.45% | -2.25% | 0.23% | 0.93% | 0.51% | -1.15% | 0.56% | 0.66% | ||||
| 2025 | 0.13% | 0.80% | -1.10% | 1.63% | -0.01% | 0.40% | -0.01% | 0.03% | 0.59% | 1.01% | -0.20% | -0.34% | 2.96% |
| 2024 | -0.43% | -0.52% | 1.03% | -1.37% | 0.20% | 0.58% | 2.20% | 0.50% | 1.39% | -0.53% | 1.47% | -0.60% | 3.91% |
| 2023 | 2.52% | -1.27% | 2.36% | 0.17% | 0.03% | -0.04% | 0.04% | 0.12% | -1.64% | -0.06% | 3.22% | 3.22% | 8.85% |
| 2022 | -1.49% | -1.44% | -2.25% | -2.56% | -0.96% | -1.75% | 3.40% | -3.72% | -2.84% | 0.46% | 2.49% | -2.93% | -13.01% |
| 2021 | 0.00% | 0.26% | -0.21% | 0.06% | 0.43% | 1.52% | -0.43% | -1.03% | -0.57% | 1.12% | -0.75% | 0.38% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total International Bond II Index Fund has an annualized alpha of 0.06%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2021.
- This fund participated in 29.55% of S&P 500 Index downside but only 13.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.06%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.02%
- Участие в снижении
- 29.55%
Комиссия
Комиссия VTILX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTILX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.50 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 10.58 | -9.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total International Bond II Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.11 | $1.19 | $1.12 | $0.24 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.42% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total International Bond II Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.42 | ||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.49 | $1.11 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.05 | $0.59 | $1.19 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.70 | $1.12 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total International Bond II Index Fund показал максимальную просадку в 15.85%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Total International Bond II Index Fund составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.85%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.90%март 2026 г. | 25d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.25%май 2021 г. | 2mo 17d | 1mo 14d | 4mo 1dмарт 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-0.23%июль 2021 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-0.13%июль 2021 г. | 1d | 5d | 5dиюль 2021 г. - июль 2021 г. | — |
Показатели просадок
| VTILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -56.78% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.10% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.90% | -18.90% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -25.43% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.17% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -10.69% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.14% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTILX
Добавьте Vanguard Total International Bond II Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTILX