Сравнение VTIIX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIIX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIIX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.62% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.62%.
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
PRSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIIX и PRSNX
VTIIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
VTIIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
VTIIX
PRSNX
Сравнение VTIIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIIX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.57 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 4.18 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.58 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.69 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 13.83 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.57 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.41 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между VTIIX и PRSNX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIIX и PRSNX
Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PRSNX в 8.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.98% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок VTIIX и PRSNX
Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -19.70% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.19% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -19.70% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.18% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -2.42% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.59% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIIX и PRSNX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.08% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 2.09% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.42% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 4.27% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.11% | +0.34% |