Сравнение VTIIX с PYGSX
VTIIX (Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class) and PYGSX (Payden Global Low Duration Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, VTIIX returned -0.06%/yr vs 2.70%/yr for PYGSX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTIIX charges 0.11%/yr vs 0.53%/yr for PYGSX.
Доходность
Сравнение доходности VTIIX и PYGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIIX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 1.18%.
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.22%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.46%
- Всё время*
- 3.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTIIX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 0.68% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 1.18% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | -0.25% |
Correlation
The correlation between VTIIX and PYGSX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between VTIIX and PYGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIIX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
VTIIX
PYGSX
Сравнение VTIIX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIIX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.48 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.60 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 9.86 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIIX и PYGSX
Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и PYGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -7.29% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.23% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.94% | -1.23% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -5.38% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -0.49% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.32% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIIX и PYGSX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.40% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 1.22% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 1.45% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.91% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 1.76% | +2.65% |
Сравнение комиссий VTIIX и PYGSX
VTIIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIIX и PYGSX
Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности PYGSX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.73% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.37% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIIX and PYGSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIIX has higher volatility (0.92%) compared to PYGSX (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIIX dropped -15.95% vs PYGSX's -7.29%.
PYGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIIX и PYGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор