Сравнение VTIIX с VFIAX
VTIIX (Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTIIX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTIIX returned -0.06%/yr vs 13.37%/yr for VFIAX. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VTIIX charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности VTIIX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIIX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 13.74%.
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.22%
VFIAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTIIX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 0.68% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 13.74% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 23.53% |
Correlation
The correlation between VTIIX and VFIAX is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between VTIIX and VFIAX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VTIIX
VFIAX
Сравнение VTIIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIIX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.67 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 11.45 | -10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIIX и VFIAX
Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -55.20% | +39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -8.90% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.94% | -18.75% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -24.53% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -9.35% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.07% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIIX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 4.13% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 10.33% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 12.94% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 17.04% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 18.09% | -13.68% |
Сравнение комиссий VTIIX и VFIAX
VTIIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIIX и VFIAX
Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VFIAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.37% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIIX and VFIAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFIAX has higher volatility (4.13%) compared to VTIIX (0.92%). In terms of maximum drawdown, VTIIX dropped -15.95% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIIX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор