Сравнение VTIIX с DWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX).
VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIIX и DWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIIX и DWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.59% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DWFIX с доходностью -0.59%.
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
DWFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIIX и DWFIX
VTIIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DWFIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIIX vs. DWFIX — Ранг доходности на риск
VTIIX
DWFIX
Сравнение VTIIX c DWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIIX | DWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 2.87 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIIX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.45 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между VTIIX и DWFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIIX и DWFIX
Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DWFIX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.47% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок VTIIX и DWFIX
Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки DWFIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и DWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIIX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -24.76% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.00% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -23.55% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -11.90% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -5.97% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.86% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIIX и DWFIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеют волатильность 1.50% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIIX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.46% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 2.15% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.40% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.28% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.46% | -1.01% |