Сравнение VTIFX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIFX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIFX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | -0.42% | 3.02% | 3.91% | 9.04% | -12.89% | -2.20% | 4.59% | 7.89% | 2.99% | 2.43% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.56% соответственно.
VTIFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.76%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIFX и VUBFX
VTIFX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIFX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VTIFX
VUBFX
Сравнение VTIFX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIFX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 5.18 | -4.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 10.17 | -8.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.60 | -2.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 14.46 | -13.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 65.22 | -61.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIFX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 5.18 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 3.34 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 3.07 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 3.06 | -2.33 |
Корреляция
Корреляция между VTIFX и VUBFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIFX и VUBFX
Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.25% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIFX и VUBFX
Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIFX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -1.86% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.30% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -1.86% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.07% | -1.86% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.10% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.17% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.07% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIFX и VUBFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIFX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.34% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.55% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 0.84% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 0.98% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 0.84% | +2.73% |