PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIFX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIFX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIFX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		-0.42%3.02%3.91%9.04%-12.89%-2.20%4.59%7.89%2.99%2.43%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.76% против 11.54% соответственно.

VTIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.46%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.76%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VTIFX:
VTIFX с BNDXVTIFX с VIIIXVTIFX с VTSNXVTIFX с VGSNXVTIFX с VOOVTIFX с PEPVTIFX с VWIAX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VTIFX и VDIGX

VTIFX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTIFX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIFX
Ранг доходности на риск VTIFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIFX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIFXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.19

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.39

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.40

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

1.57

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIFX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIFXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.19

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.60

+0.12

Корреляция

Корреляция между VTIFX и VDIGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и VDIGX

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.25%4.40%4.38%4.60%1.52%3.73%1.12%3.42%3.03%2.29%1.84%1.68%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и VDIGX

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIFXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-45.23%

+29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-9.57%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-16.18%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.07%

-32.98%

+16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-7.10%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-6.67%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.45%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIFXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

4.19%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

7.66%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

14.50%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

13.85%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

15.69%

-12.12%