Сравнение VTIFX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIFX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIFX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | -0.77% | 3.02% | 3.91% | 9.04% | -12.89% | -2.20% | 4.59% | 7.89% | 2.99% | 2.43% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIFX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.72% против 3.32% соответственно.
VTIFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.72%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIFX и JSOSX
VTIFX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VTIFX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VTIFX
JSOSX
Сравнение VTIFX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIFX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 5.06 | -4.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 9.95 | -8.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.85 | -2.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 13.42 | -12.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 93.93 | -90.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIFX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 5.06 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 3.99 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 2.59 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.98 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между VTIFX и JSOSX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIFX и JSOSX
Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.26% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VTIFX и JSOSX
Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIFX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -6.40% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.26% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -0.98% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.07% | -6.19% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.26% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.47% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.04% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIFX и JSOSX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIFX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.34% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.50% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 0.68% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 0.78% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 1.29% | +2.28% |