PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIAX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIAX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%13.88%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPYVFSAX с VCR

Сравнение комиссий VTIAX и VFSAX

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VFSAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTIAX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.06

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.63

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.49

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

9.78

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.06

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между VTIAX и VFSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VFSAX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VFSAX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIAXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-39.86%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.48%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-33.81%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-9.36%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-9.42%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.92%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VFSAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIAXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.64%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

10.11%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

14.58%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.90%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.03%

-1.18%