PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с VFSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VFSAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VTIAX returned 8.45%/yr vs 5.77%/yr for VFSAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 10.71%.

VTIAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.52%
3 года*
19.47%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.76%

VFSAX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.48%
3 года*
16.76%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		14.49%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%13.88%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		10.71%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Correlation

The correlation between VTIAX and VFSAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between VTIAX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIAX и VFSAX

Секторы
VTIAX
VFSAX

Финансовые услуги

22.3%
10.8%

Технологии

18.1%
13.3%

Промышленность

16.1%
18.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.3%

Сырьевые материалы

7.6%
12.1%

Здравоохранение

7.1%
6.2%

Энергетика

5.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.5%

Недвижимость

2.6%
7.3%

Финансовые услуги

VTIAX
22.3%
VFSAX
10.8%

Технологии

VTIAX
18.1%
VFSAX
13.3%

Промышленность

VTIAX
16.1%
VFSAX
18.7%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
8.4%
VFSAX
9.3%

Сырьевые материалы

VTIAX
7.6%
VFSAX
12.1%

Здравоохранение

VTIAX
7.1%
VFSAX
6.2%

Энергетика

VTIAX
5.2%
VFSAX
4.9%

Потребительский защитный сектор

VTIAX
5.0%
VFSAX
3.4%

Коммуникационные услуги

VTIAX
4.4%
VFSAX
2.3%

Коммунальные услуги

VTIAX
3.2%
VFSAX
2.5%

Недвижимость

VTIAX
2.6%
VFSAX
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPYVFSAX с VCR

Доходность на риск

VTIAX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXVFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.05

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.81

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.39

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

9.20

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VFSAX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-39.86%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.48%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-14.73%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-33.81%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.98%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-9.25%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.98%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VFSAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.42%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

11.21%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

13.40%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

15.04%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.03%

-1.10%

Сравнение комиссий VTIAX и VFSAX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFSAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VFSAX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VFSAX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.99%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.62%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTIAX and VFSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIAX has higher volatility (4.87%) compared to VFSAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VFSAX's -39.86%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор