PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTI с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с USPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VTI tracks the CRSP US Total Market Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.83%/yr vs 12.51%/yr for USPX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTI и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции USPX по среднегодовой доходности: 14.83% против 12.51% соответственно.

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%

USPX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
12.79%
С начала года
13.18%
1 год
23.43%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.51%
Всё время*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USPX

Franklin U.S. Equity Index ETF
$3.81M$3.21M$3.89M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VTI и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		13.18%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%

Correlation

The correlation between VTI and USPX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.86

The correlation between VTI and USPX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.99 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTI и USPX

Секторы
VTI
USPX

Технологии

36.1%
37.4%

Финансовые услуги

11.8%
12.5%

Промышленность

10.2%
7.9%

Здравоохранение

9.7%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.7%

Энергетика

3.2%
3.4%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

VTI
36.1%
USPX
37.4%

Финансовые услуги

VTI
11.8%
USPX
12.5%

Промышленность

VTI
10.2%
USPX
7.9%

Здравоохранение

VTI
9.7%
USPX
9.4%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.4%
USPX
8.8%

Коммуникационные услуги

VTI
9.1%
USPX
9.6%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.3%
USPX
4.7%

Энергетика

VTI
3.2%
USPX
3.4%

Недвижимость

VTI
2.3%
USPX
1.8%

Коммунальные услуги

VTI
2.2%
USPX
2.6%

Сырьевые материалы

VTI
1.9%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

VTI vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTI c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.81

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.51

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.57

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

10.78

+0.98

VTI vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и USPX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-31.21%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.15%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.21%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.60%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-31.21%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.18%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-4.40%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.18%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и USPX

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 4.09% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.05%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.41%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

13.03%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.33%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

15.99%

+2.33%

Сравнение комиссий VTI и USPX

И VTI, и USPX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и USPX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности USPX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTI and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to USPX (4.05%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs USPX's -31.21%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 12.51% for USPX. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI and USPX have the same expense ratio: 0.03% per year.

USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.03% for VTI.

VTI tracks CRSP US Total Market Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор