PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с TMFC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTI returned 12.20%/yr vs 14.90%/yr for TMFC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности VTI и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 5.29%.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

TMFC

1 день
0.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.67%
1 год
21.07%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и TMFC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-10.85%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		5.29%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.85%

Correlation

The correlation between VTI and TMFC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between VTI and TMFC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и TMFC

Секторы
VTI
TMFC

Технологии

33.5%
41.4%

Финансовые услуги

12.0%
12.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
17.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.4%

Промышленность

9.8%
4.0%

Здравоохранение

9.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.3%

Энергетика

3.7%
1.9%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Сырьевые материалы

2.0%
0.6%

Технологии

VTI
33.5%
TMFC
41.4%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
TMFC
12.9%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
TMFC
17.4%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
TMFC
11.4%

Промышленность

VTI
9.8%
TMFC
4.0%

Здравоохранение

VTI
9.2%
TMFC
4.8%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
TMFC
4.3%

Энергетика

VTI
3.7%
TMFC
1.9%

Недвижимость

VTI
2.4%
TMFC
0.9%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
TMFC
0.5%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
TMFC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

VTI vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTITMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.51

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.08

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.67

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

6.12

+6.40

VTI vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа TMFC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и TMFC

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTITMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-33.06%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.64%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.06%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-33.06%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.98%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.76%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.45%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и TMFC

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTITMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.77%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

10.88%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

14.03%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

20.43%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

22.00%

-3.67%

Сравнение комиссий VTI и TMFC

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и TMFC

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности TMFC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTI and TMFC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMFC has higher volatility (4.77%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs TMFC's -33.06%.

On 5-year performance, TMFC leads with 14.90% vs 12.20% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 14.90% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.14% for TMFC.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while TMFC is Large Cap Growth Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while TMFC tracks Motley Fool 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Motley Fool. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.50% for TMFC.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор