Сравнение VTI с SRLN
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SRLN is a Bank Loan fund actively managed by State Street. VTI is passively managed, while SRLN is actively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 4.52%/yr for SRLN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.70%/yr for SRLN.
Доходность
Сравнение доходности VTI и SRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции SRLN по среднегодовой доходности: 15.02% против 4.52% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
SRLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам VTI и SRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 0.50% | 6.77% | 8.43% | 11.62% | -5.30% | 4.49% | 3.13% | 10.03% | -0.66% | 3.39% |
Correlation
The correlation between VTI and SRLN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between VTI and SRLN shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. SRLN — Ранг доходности на риск
VTI
SRLN
Сравнение VTI c SRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | SRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.60 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 5.93 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и SRLN
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -22.29% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -3.26% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -4.26% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -7.93% | -17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -22.29% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.30% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -1.10% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.88% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и SRLN
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 0.53% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 2.65% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 2.90% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 3.91% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 6.06% | +12.27% |
Сравнение комиссий VTI и SRLN
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и SRLN
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SRLN в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 7.51% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and SRLN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.50%) compared to SRLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SRLN's -22.29%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 4.52% for SRLN. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.
SRLN has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.03% for VTI.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.70% for SRLN.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и SRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор