Сравнение VTI с SIVR
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 14.30%/yr for SIVR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности VTI и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции SIVR немного отстают с 14.30%.
VTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.84%
SIVR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 88.66%
- 3 года*
- 40.57%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам VTI и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.05% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -4.36% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between VTI and SIVR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. SIVR — Ранг доходности на риск
VTI
SIVR
Сравнение VTI c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.10 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 4.42 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.50 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.45 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VTI и SIVR
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -75.85% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -42.42% | +33.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -42.42% | +23.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -42.42% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -42.42% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -41.65% | +39.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -47.85% | +39.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 20.12% | -18.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и SIVR
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 16.89% | -13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 58.88% | -49.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 59.47% | -47.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 36.35% | -18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 31.96% | -13.63% |
Сравнение комиссий VTI и SIVR
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и SIVR
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and SIVR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.89%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SIVR's -75.85%.
On 10-year performance, VTI leads with 14.84% vs 14.30% for SIVR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.84% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.
VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for SIVR.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SIVR is Silver. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Vanguard and abrdn. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.30% for SIVR.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор