PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с FTIF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VTI tracks the CRSP US Total Market Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VTI returned 21.08%/yr vs 14.90%/yr for FTIF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности VTI и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.76%.

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%

FTIF

1 день
-2.58%
1 месяц
-1.85%
С начала года
22.76%
6 месяцев
21.08%
1 год
34.54%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и FTIF

2026 (YTD)202520242023
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%23.02%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		22.76%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between VTI and FTIF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.64

The correlation between VTI and FTIF shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTI и FTIF

Секторы
VTI
FTIF

Технологии

33.5%
4.1%

Финансовые услуги

12.0%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.2%

Промышленность

9.8%
16.5%

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%
44.1%

Недвижимость

2.4%
12.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%
20.1%

Технологии

VTI
33.5%
FTIF
4.1%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
FTIF
3.2%

Промышленность

VTI
9.8%
FTIF
16.5%

Здравоохранение

VTI
9.2%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
FTIF

-

Энергетика

VTI
3.7%
FTIF
44.1%

Недвижимость

VTI
2.4%
FTIF
12.1%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
FTIF

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
FTIF
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с MTUM

Доходность на риск

VTI vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.29

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.13

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

6.36

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

18.75

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VTI и FTIF

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-27.83%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-5.46%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-27.83%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.91%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.99%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.85%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и FTIF

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.90%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.62%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.79%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.17%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.99%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.99%

-0.67%

Сравнение комиссий VTI и FTIF

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и FTIF

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FTIF в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.14%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and FTIF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.62%) compared to VTI (3.90%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, VTI leads with 21.08% vs 14.90% for FTIF. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 21.08% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.04% for VTI.

VTI tracks CRSP US Total Market Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор