PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с BND.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с BND.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and BND.TO (Purpose Global Bond Fund) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while BND.TO is a Global Bonds fund. VTI is passively managed, while BND.TO is actively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.23%/yr vs 2.25%/yr for BND.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTI и BND.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VTI торгуется в USD, в то время как BND.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у BND.TO с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции BND.TO по среднегодовой доходности: 15.23% против 2.25% соответственно.

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%

BND.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.40%
3 года*
5.46%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и BND.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		-0.41%12.39%-0.90%11.10%-13.29%2.67%8.72%8.63%-8.59%9.11%

Correlation

The correlation between VTI and BND.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г.

0.11

The correlation between VTI and BND.TO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Purpose Global Bond Fund

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SCHDBND.TO с SPYBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с SCHIBND.TO с FALN

Доходность на риск

VTI vs. BND.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c BND.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIBND.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.63

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.96

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.69

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

2.06

+12.28

VTI vs. BND.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа BND.TO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и BND.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и BND.TO

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки BND.TO в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и BND.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIBND.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-26.06%

-29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-4.98%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-8.35%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-21.19%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-26.06%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.19%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.47%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.65%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и BND.TO

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Purpose Global Bond Fund (BND.TO) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIBND.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

1.76%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

4.21%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

5.46%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

8.32%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

8.65%

+9.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и BND.TO

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BND.TO в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.82%5.70%5.24%5.20%4.14%3.67%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and BND.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while BND.TO is Global Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и BND.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор