PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTHRX с URTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTHRX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		-0.35%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 8.26% против 7.49% соответственно.

VTHRX

1 день
0.69%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.48%
1 год
14.84%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.26%

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOOURTRX с TECL

Сравнение комиссий VTHRX и URTRX

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

VTHRX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.58

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.25

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.11

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

9.81

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHRX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между VTHRX и URTRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и URTRX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности URTRX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		4.05%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и URTRX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTHRXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-34.10%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-6.63%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-19.52%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-23.56%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-3.84%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.19%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.43%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и URTRX

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTHRXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.55%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

5.46%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

8.89%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

9.67%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

10.33%

+0.91%