PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHRX с SUSA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. Over the past 10 years, VTHRX returned 8.89%/yr vs 15.02%/yr for SUSA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям SUSA по среднегодовой доходности: 8.89% против 15.02% соответственно.

VTHRX

1 день
1.60%
1 месяц
-0.02%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.56%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.89%

SUSA

1 день
0.53%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.21%
3 года*
19.45%
5 лет*
11.37%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHRX и SUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		6.52%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		9.38%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%

Correlation

The correlation between VTHRX and SUSA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2006 г.

0.93

The correlation between VTHRX and SUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI

Доходность на риск

VTHRX vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTHRXSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.83

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.50

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.42

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

10.46

+0.69

VTHRX vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSA равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и SUSA

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и SUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRXSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-53.93%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-9.71%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-19.30%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-28.23%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-32.93%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.42%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-7.24%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.25%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и SUSA

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 3.52%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRXSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.67%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

10.22%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

12.85%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

17.40%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

18.18%

-6.90%

Сравнение комиссий VTHRX и SUSA

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SUSA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и SUSA

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SUSA в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.84%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.78%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTHRX and SUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSA has higher volatility (4.67%) compared to VTHRX (3.52%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs SUSA's -53.93%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHRX и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор