Сравнение VTHRX с ISF.L
VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) are both funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while ISF.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, VTHRX returned 8.89%/yr vs 9.24%/yr for ISF.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for ISF.L.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и ISF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTHRX торгуется в USD, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHRX показывает доходность 6.52%, а ISF.L немного выше – 6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHRX имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции ISF.L немного впереди с 9.24%.
VTHRX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.89%
ISF.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам VTHRX и ISF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 6.52% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.58% | 35.47% | 7.46% | 13.50% | -6.37% | 16.61% | -8.97% | 21.81% | -14.11% | 23.87% |
Correlation
The correlation between VTHRX and ISF.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.61 |
The correlation between VTHRX and ISF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHRX vs. ISF.L — Ранг доходности на риск
VTHRX
ISF.L
Сравнение VTHRX c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTHRX | ISF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.97 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 6.50 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и ISF.L
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и ISF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHRX | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -63.42% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -9.76% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -13.32% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -25.73% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -41.74% | +16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -3.67% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -14.51% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.96% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и ISF.L
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 3.52%, в то время как у iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHRX | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.33% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 11.31% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 13.41% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 16.38% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 18.15% | -6.87% |
Сравнение комиссий VTHRX и ISF.L
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и ISF.L
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности ISF.L в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 1.71% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.78% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
VTHRX and ISF.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTHRX и ISF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор