Сравнение ISF.L с VUKE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L).
ISF.L и VUKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISF.L или VUKE.L.
Доходность
Сравнение доходности ISF.L и VUKE.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISF.L показывает доходность 8.26%, а VUKE.L немного выше – 8.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISF.L имеют среднегодовую доходность 5.70%, а акции VUKE.L немного отстают с 5.65%.
ISF.L
8.26%
-2.64%
-2.13%
11.85%
5.79%
5.70%
VUKE.L
8.53%
-2.73%
-2.24%
12.00%
5.81%
5.65%
Основные характеристики
| ISF.L | VUKE.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.53 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 6.91 | 6.96 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 9.56% | 9.61% |
| Макс. просадка | -68.40% | -34.27% |
| Текущая просадка | -2.95% | -2.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISF.L и VUKE.L
ISF.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUKE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ISF.L и VUKE.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISF.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISF.L и VUKE.L
Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VUKE.L в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3.85% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% | 3.41% | 3.29% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.77% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% | 6.86% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок ISF.L и VUKE.L
Максимальная просадка ISF.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и VUKE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISF.L и VUKE.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) имеют волатильность 4.09% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.