Сравнение ISF.L с VUKE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L).
ISF.L и VUKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISF.L или VUKE.L.
Основные характеристики
| ISF.L | VUKE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.66% | 9.92% |
| Дох-ть за 1 год | 11.62% | 11.69% |
| Дох-ть за 3 года | 9.70% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.96% | 6.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.76% | 5.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 9.94% | 10.05% |
| Макс. просадка | -68.40% | -34.27% |
| Текущая просадка | -1.49% | -1.43% |
Корреляция
Корреляция между ISF.L и VUKE.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISF.L и VUKE.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISF.L показывает доходность 9.66%, а VUKE.L немного выше – 9.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISF.L имеют среднегодовую доходность 5.76%, а акции VUKE.L немного отстают с 5.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISF.L и VUKE.L
ISF.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUKE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISF.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISF.L и VUKE.L
Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VUKE.L в 3.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3.80% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% | 3.41% | 3.29% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.72% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% | 6.86% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок ISF.L и VUKE.L
Максимальная просадка ISF.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и VUKE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISF.L и VUKE.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) имеют волатильность 3.59% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.