Сравнение ISF.L с UKDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L).

ISF.L и UKDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. UKDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISF.L и UKDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISF.L и UKDV.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	5.53%	25.97%	9.28%	7.81%	4.83%	17.68%	-11.67%	17.11%	-8.96%	13.10%
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	0.50%	17.63%	11.01%	6.36%	-7.44%	14.90%	-16.96%	35.13%	-15.00%	4.30%

Разные валюты инструментов

ISF.L торгуется в GBp, в то время как UKDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISF.L показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у UKDV.L с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции ISF.L превзошли акции UKDV.L по среднегодовой доходности: 9.38% против 4.97% соответственно.

ISF.L

1 день: 1.96%

1 месяц: -3.16%

С начала года: 5.53%

6 месяцев: 11.73%

1 год: 24.43%

3 года*: 14.75%

5 лет*: 12.95%

10 лет*: 9.38%

UKDV.L

1 день: 2.35%

1 месяц: -4.79%

С начала года: 0.50%

6 месяцев: 5.10%

1 год: 15.94%

3 года*: 11.26%

5 лет*: 7.33%

10 лет*: 4.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Название символа

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ISF.L:

ISF.L с VUKE.L ISF.L с HUKX.L ISF.L с XDAX.L ISF.L с VUSA.AS ISF.L с VOO ISF.L с FEUI.L ISF.L с VWRL.AS

Часто сравнивают с UKDV.L:

UKDV.L с IUKD.L UKDV.L с SCHD UKDV.L с VHYG.L UKDV.L с VGOV.L UKDV.L с LDEG.L UKDV.L с VUKE.L UKDV.L с MRCH.L

Сравнение комиссий ISF.L и UKDV.L

ISF.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UKDV.L в 0.30%.

UKDV.L

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

ISF.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

ISF.L vs. UKDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UKDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISF.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISF.L	UKDV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.87	1.07	+0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.35	1.48	+0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.21	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.69	1.57	+1.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.48	6.04	+4.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISF.L vs. UKDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISF.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа UKDV.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISF.L и UKDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISF.L	UKDV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.87	1.07	+0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.03	0.52	+0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.31	+0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.40	-0.24

Корреляция

Корреляция между ISF.L и UKDV.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISF.L и UKDV.L

Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности UKDV.L в 4.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	2.88%	3.01%	3.71%	3.86%	3.75%	3.76%	3.11%	4.47%	4.44%	3.96%	3.79%	4.12%
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	4.18%	4.23%	4.03%	4.21%	5.24%	4.25%	3.58%	5.99%	5.23%	4.32%	5.16%	5.49%

Просадки

Сравнение просадок ISF.L и UKDV.L

Максимальная просадка ISF.L за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки UKDV.L в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и UKDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISF.L	UKDV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.24%	-38.04%	-30.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.57%	-10.32%	-0.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.69%	-18.19%	+5.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.13%	-38.04%	+3.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.44%	-6.77%	+2.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.99%	-7.09%	-14.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.36%	2.68%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ISF.L и UKDV.L

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) составляет 5.36%, в то время как у SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ISF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISF.L	UKDV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	6.44%	-1.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.41%	10.10%	-1.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.02%	14.84%	-1.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.52%	13.99%	-1.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.82%	15.74%	-0.92%

Сравнение ISF.L с UKDV.L

Доходность

Сравнение доходности ISF.L и UKDV.L

Сравнение доходности по годам ISF.L и UKDV.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ISF.L

UKDV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISF.L и UKDV.L

Доходность на риск

ISF.L vs. UKDV.L — Ранг доходности на риск

ISF.L

UKDV.L

Сравнение ISF.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISF.L vs. UKDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISF.L и UKDV.L

Просадки

Сравнение просадок ISF.L и UKDV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISF.L и UKDV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)